申请金融工程硕士，你最好有些先修知识！

1. 数学 (含统计)

数学课在MFE的申请中极为重要。许多MFE项目的课表中都有诸如概率统计、随机过程、运筹、数值算法等课程，Cornell和CMU MFE在网申的时候需要单独提交数学课的成绩，足见其对数学课的重视程度。

在MFE的申请过程中，有一些课是必须有的，比如高等数学、概率统计、线性代数等，具体可以自己去每个项目官网上看Prerequisite，上面写的非常清楚，在此不再赘述。

除了这些必须的课程，我个人比较推荐下列课程：

a. 时间序列分析

主要介绍了时间序列建模方法，包括平稳时间序列建模、波动性建模、包含趋势的时间序列建模、多方程时间序列模型、协整与误差修正和非线性时间序列建模。

课本：Walter Enders, Applied Econometric Time Series

b. 随机过程

许多衍生品定价模型是基于随机过程和随机积分。

课本：Sheldon M. Ross, Stochastic Processes

c. 运筹学/数值优化

课程内容包线性规划、整数规划、非线性规划。

课本：运筹学，第四版，清华大学出版社

d. 常微分方程

课本：丁同仁、李承治，常微分方程教程

2. 金融：

金融类课程对申请的重要性有待评估，但至少我觉得有些知识是必须具备的。

a. 固定收益证券：随便找本书看看就行。

b. 金融衍生品：推荐John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives。

c. 公司金融：推荐Stephen A. Ross, Corporate Finance。

d. 计量经济学：推荐Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometric。

3. 计算机：

首先，最基本的要求是C语言+MATLAB或其他任意一个统计软件，其他可选的统计软件包括R、SAS、STATA、SPSS等等。

如果有余力，最好再选C++或其他OOP编程语言，C#个人认为也可以，VB也可以接受。